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《金融期货》
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课程介绍

西安交通大学现代远程教育

《期货及期权投资实务》课程教学大纲

 

英文名称:Corporate  Finance

学时:54                 学分:3

适用对象:现代远程教育专科起点本科金融专业

先修课程:

使用教材及参考书:

1.《期货及期权投资实务》  主编 宋浩平   首都经贸大学出版社

2.《金融期货》  主编 张惠茹        科学出版社

一、课程的性质、目的和任务

《期货及期权投资实务》是金融专业及其他相关专业所开设的一门专业课。课程是为培养“宽口径”、“厚基础”、“重能力”的管理人才而开设的一门专业性课程,是金融、投资、贸易及相关专业的前沿性课程之一。

     《期货及期权投资实务》着重讲授期货原理、商品期货、金融期货、期权等金融衍生工具的基本原理、基本方法以及衍生工具市场交易的基本操作,要求学生重点掌握基本理论、策略应用与应用技巧,本课程同时介绍新型衍生工具的最新发展,金融衍生工具的监管等内容。

本课程将基础理论、交易策略、实务操作、案例分析有机结合,全面介绍衍生工具的脉络框架,阐述金融衍生工具市场的发展规律。

本课程的先导课程是金融学、投资学、国际金融学等专业基础课程,通过本课程的讲授和大量的实例分析,使同学们掌握金融衍生工具及衍生工具市场的基本理论、研究方法、投资技巧,使其具有分析和研判我国金融市场的能力

 

二、教学基本要求

1.从基本知识、基本方法和基本技能的教学入手,使学生了解期货及期权投资的专业知识。

2.注重能力培养,通过原理分析,结合实际,培养学生发现问题、分析问题和解决问题的能力。

3.教学中补充期货投资的案例分析等最新信息,以使学生尽可能多的了解期货投资的最新动态。

三、教学、实验内容

1.导言

 

第一章  期货市场概述

2.期货市场的产生和发展

3.期货的含义

4.期货交易与现货交易

5.期货交易与远期交易

6.期货交易与股票交易

7.商品期货品种的条件

8.期货市场的功能

9.期货交易所

10.期货结算所

11.期货经纪公司

12.期货市场交易者

13.欧美地区主要期货市场

14.亚太地区主要期货市场

15.中国期货市场

 

第二章   期货交易的基本制度

16.选择经纪公司

17.开设交易账户

18.入市交易准备

19.下单与指令

20.竞价与成交

21.期货结算

22.期货交割

23.期货合约的含义及种类

24.期货合约的要素

25.期货交易的基本制度

 

第三章    期货交易的套期保值

26.套期保值的含义及原则

27.套期保值的经济原理

28.套期保值的种类

29.套期保值的基本操作方式

30.基差的含义

31.基差变化对套期保值的影响

32.基差保值交易

33.套期保值应注意的问题

 

第四章  期货交易的投机与套利

34 期货价格的构成

35.期货价格决定理论

36.期货投机的含义及作用

37.期货交易中的多头投机和空头投机

38.期货投机交易的原则

39.期货投机交易的策略

40.期货套利的含义

41.期货套利的基本原则

42.跨期套利

43.跨商品套利

44.跨市套利

45.期现套利

46.期货套利应注意的问题

 

第五章  商品期货之一:农产品期货

47.农产品期货概述

48.谷物期货

49.油料作物期货

50.经济作物期货

51.畜产品期货

 

第六章  商品期货之二: 金属矿产品期货

52.第一节 金属矿产品期货概述

53.铜、铝期货

54.锌、铅、镍、锡期货.ppt

55.贵金属期货

56.钢材期货

 

第七章  商品期货之三:能源化工类期货

57.能源化工类期货概述

58.石油期货

59.天然气和煤炭期货

60.化工类期货

61.天气期货

 

第八章  金融期货之一:外汇期货

62.外汇及汇率

63.外汇期货的概念

64.外汇期货合约

65. 外汇期货交易的套期保值

66.外汇期货套期保值应注意的问题

67.外汇期货交易的套利策略

68.外汇期货交易的投机

 

第九章  金融期货之二   利率期货

69.债务凭证

70.利率期货的产生与发展

71.短期利率期货的交易规则

72.长期利率期货的交易规则

73.我国的国债期货

74.利率期货套期保值的基本步骤

75.短期利率期货的套期保值

76.国库劵期货的交叉套期保值

77.欧洲美元期货的套期保值

78.长期利率期货的套期保值

79.利率期货的投机

80.利率期货的套利

 

第十章  金融期货之三:股指期货

81.股价指数的含义及编制

82.国内外主要股价指数

83.股指期货的含义

84.股指期货交易的基本制度

85.股指期货套期保值的原理

86.贝塔系数与股指期货套期保值

87.股指期货的投机

88.股指期货的套利

 

第十一章  期权交易概述

89.期权交易的产生和发展

90.期权的概念

91.期权的种类

92.期权合约的构成要素

93.期权交易的基本制度

94.期权交易与期货交易的联系与区别

95.期权交易的基本功能

96.世界主要期权市场

 

第十二章  期权交易的策略

97.期权交易的基本策略

98.期权的投机

99.期权的套期保值

100.期权的垂直套利

101.期权的水平套利

102.期权的蝶式套利

103.期权的飞鹰式套利

104.期权的比率套利

105.期权的跨式套利

106.期权的宽跨式套利

107.期权的转换套利与反向转换套利

 

第十三章  期权定价理论及其他期权类工具

108.期权的内在价值

109.期权的时间价值

110.布莱克—斯科尔斯模型

111.二项式模型

112.期权价格的敏感性指标

113.期权类衍生工具

114.奇异期权

 

第十四章  期货及期权的投资分析

115.基本分析

116.技术分析的定义及假设

117.技术分析的主要理论

118.K线的含义及形态

119.趋势分析

120.形态分析

121.常用技术指标

122.交易量与持仓量分析

四、学时分配表

 

 

 

教学环节

内                   

课内学时

课外学时

1

讲课

第一章  期货市场概述

3

 

 

2

讲课

第二章   期货交易的基本制度

3

 

 

3

讲课

第三章    期货交易的套期保值

3

 

 

4

讲课

第四章  期货交易的投机与套利

3

 

 

5

讲课

第五章  商品期货之一:农产品期货

2

 

 

6

讲课

第六章  商品期货之二: 金属矿产品期货

2

 

 

7

讲课

第七章  商品期货之三:能源化工类期货

2

 

 

8

讲课

第八章  金融期货之一:外汇期货

3

 

 

9

讲课

第九章  金融期货之二   利率期货

3

 

 

10

讲课

第十章  金融期货之三:股指期货

3

 

 

11

讲课

第十一章  期权交易概述

3

 

 

12

讲课

第十二章  期权交易的策略

3

 

 

13

讲课

第十三章  期权定价理论及其他期权类工具

6

 

 

14

讲课

第十四章  期货及期权的投资分析

3

 

 

15

讲课

第十章  国际化经营的金融管理

3

 

 

18

讲课

期末复习

3

 

 

                  

 

                                                           大纲制定者:宋浩平